دوره 1، شماره 50 - ( ویژه نامه دی ماه 1390 )                   جلد 1 شماره 50 صفحات 43-50 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghalibaf Asl H, Kamali H. Analysis of Momentum and Contrarian Strategies in Tehran Stock Exchange . cs. 2012; 1 (50) :43-50
URL: http://cs.shahed.ac.ir/article-1-855-fa.html
قالیباف اصل حسن، کمالی هاجر. بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران. راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. 1390; 1 (50) :43-50

URL: http://cs.shahed.ac.ir/article-1-855-fa.html


، kamali _hajar@yahoo.com
چکیده:   (4619 مشاهده)

  کسب سود مازاد از استراتژیهای شتاب و معکوس نشان دهنده قابلیت پیش بینی بازده سهام است، ینابراین در مقابل تئوری بازار کارا که می گوید سرمایه گذاران با استفاده از قیمتهای تاریخی نمی‌توانند بازده های اضافی به دست آورند، قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی قابلیت سوددهی استراتژیهای شتاب و معکوس برحسب افق های زمانی کوتاه مدت و میان مدت است.برای این منظور داده‌های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله تحقیق ( از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1385 ) مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به‌دست آمده نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر شتاب در کوتاه مدت قابل مشاهده است ولی اثر معکوس مشاهده نشد.

 

متن کامل [PDF 474 kb]   (751 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Business Strategies

Designed & Developed by : Yektaweb