بررسی روند کارایی بانک‌های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره-ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست

نویسندگان

چکیده

در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می‌تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می‌کند. زیرا که کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه‌های بانکی کمتر، نرخ سود پایین‌تر و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر می‌باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره‌وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است.در این تحقیق به جهت اینکه عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کنیم  و برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان وهمچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می‌شود. میانگین کارایی فنی بانک‌های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می‌باشد که نسبتا پایین می‌باشد. میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0.990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1.063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trend Analysis In The Efficiency Of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis With The Malmquist Index Aapproach

نویسندگان [English]

  • M Afkhami Ardakani
  • M Momeni
  • R Farahi

چکیده [English]

Banking industry -among other industries- is extremely important. As an efficient industry, it can play a valuable role in the way of achievement to economic growth and development. Further, the ‘health’ of this industry will help the health of the whole economy, since efficiency of banking industry means lower banking costs and surcharges, lower interest rates and higher level of services. Therefore, efficiency and productivity of banking industry and recognition of the factors which affect it, are of utmost importance. In this research DEA methods as well as MALMQUIST index are used to estimate efficiency and productivity of banking industry. Productivity and efficiency of commercial banks have been studied during the period from 1995 to 2006.  The results have been as follows: The average technical efficiency of banks MELLAT, MELLI, SEPAH and SADERAT being around 80% is relatively low. The average pure technical efficiency of banks MELLAT and TEJARAT are around 84%. The average scale efficiency of Iranian commercial banks (all except Bank MELLI being 83%) is on desirable level. Considering MALMQUIST index, only the functionality of Bank REFAH KARGARAN (99%) has been worsened during the period and the functionality of other banks have been improved. In general, the average value of MALMQUIST productivity index among Iranian commercial banks within the period under study is 1.063 which shows an improvement in functionality of Iranian banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • data envelopment analysis
  • Window Analysis
  • Malmquist Index